Редакция сервиса Бробанк разобралась, что такое кредитный риск, почему он важен для банков и как его оценивают.
Кредитный риск — определение и виды
Кредитным риском называют вероятность того, что заемщик не выполнит свои обязательства и в итоге кредитор понесет убытки.
Любой кредитор, банк или микрофинансовая организация, выдает займы, чтобы получить прибыль в виде процентов. Однако, если заемщик не возвращает деньги, это оборачивается затратами на взыскание или полными потерями. Это и называют кредитным риском. Фактически доход, который банк может получить от выдачи кредита или покупки облигации — это вознаграждение за то, что кредитор несет риски.
Чтобы снизить возможные дефолты по облигациям или просрочки по кредитам, банки управляют кредитными рисками. Например, прежде чем одобрить заем, клиента изучают, а затем на протяжении всего срока действия договора контролируют его платежеспособность.
Выделяют несколько типов кредитных рисков:
- Риск концентрации. Связан с отраслевыми рисками. Если заемщик сильно зависит от конкретной экономической сферы, то негативные события в ней сильно повлияют на платежеспособность и повысят кредитный риск.
- Институциональный. Этот риск связан с несовершенством контроля над исполнением договора. Например, может измениться политическая ситуация и законодательство, после чего привлечь заемщика к ответственности за взятые обязательства будет сложнее.
- Политический. Актуален для стран с выраженной оппозицией и неустойчивой политической ситуацией в целом.
- Макроэкономический. Общие проблемы в экономике могут негативно сказаться на платежеспособности клиента и привести к дефолту.
Кредитный риск рассчитывают при принятии решения о выдаче займа, а также изменении условий по нему.
Технологии оценки рисков в кредитовании
При оценке кредитных рисков банки обычно опираются на пять основных показателей.
Кредитная история. Самый простой способ проверки клиента — запросить его досье из бюро кредитных историй. Сейчас в России действует 6 БКИ, которые зарегистрированы в реестре Центробанка.
Каждое бюро может сотрудничать с разными банками, поэтому информация в них может различаться. Россияне могут и сами получить доступ к своей кредитной истории и даже внести в неё изменения, если обнаружат недостоверность в данных. С 2022 года подход к формированию кредитных историй изменился.
Платежеспособность. Определяется как соотношение доходов и обязательных платежей клиента. Банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) и не выдавать деньги тем, у кого этот параметр превышает 50%. Учитывается не только размер, но и стабильность дохода. По этой причине работнику надежной компании с меньшей зарплатой могут выдать кредит на более хороших условиях, чем индивидуальному предпринимателю с более высоким доходом.
Капитал. Объем средств клиента, которые он сам вкладывает в проект. Этот показатель значим при оценке кредитного риска в отношении юридических лиц, а не частных заемщиков.
Условия кредита. Это комплексная характеристика, которая учитывает общую экономическую ситуацию, длительность и процентную ставку по кредиту, цель его получения и другие факторы.
Обеспечение. Наличие собственности под залог значительно снижает кредитные риски. Охотнее всего в качестве обеспечения банки принимают недвижимость. Транспорт пользуется меньшим спросом, так как в большинстве случаев его сложнее хранить и продать, если риск реализуется.
Заниматься оценкой может сотрудник банка, специальный отдел или автоматическая скоринговая система. Скоринг — это разработанная банком программа, которая самостоятельно анализирует комплекс данных, таких как закредитованность, доходы, расходы, а после присуждает клиенту скоринговый балл.
Если говорить о кредитном риске по облигациям, во внимание берут показатели, которые присудили рейтинговые агентства. Например, «Эксперт РА», АКРА и другие агентства из официального списка Центрального банка анализируют эмитентов и присуждают им рейтинг от наивысшего ruAAA до ruBB- и ниже.
Управление кредитными рисками в банках
Кредиторы стремятся получить наибольший доход при наименьшем риске. Поэтому если банк выявляет, что клиент недостаточно надежен, это может привести к разным действиям со стороны банков.
Плохим заемщикам плохие условия. Банк стремится компенсировать риски в первую очередь за счет более высокого потенциального дохода. Поэтому менее надежным клиентам предлагают более высокие ставки и могут отказывать в рефинансировании.
Требования к клиентам. Банки могут сотрудничать только с клиентами, у которых «подходящее» качество кредитной истории. Внутренние политики банков могут быть нацелены на отказ в сотрудничестве с клиента по разным параметрам — возрасту, месту жительства, трудоустройству, стажу.
Поручители и созаемщики. Если качество заемщика низкое, ему могут предложить привлечь гарантов — поручителя или созаемщика. Стоит учитывать, что финансовые возможности и долговую нагрузку второго заемщика банк также будет пристально рассматривать.
Обеспечение. Иногда банкам может быть достаточно небольшого обеспечения, но чаще всего требуют под залог недвижимость или личный транспорт.
Итак, банки и МФО всегда сталкиваются с тем или иным кредитным риском, когда выдают займы. В расчете этого риска используют комплексные характеристики заемщика — его доход, траты, репутацию, долговую нагрузку. Чтобы снизить кредитный риск и убедить кредитора в своей надежности, заемщик может предложить что-то под залог, привести поручителя или оформить страховку.
